Les Marchés fractals

Les Marchés fractals

Jacques Lévy Véhel / Aug 20, 2019

Les March s fractals Le march est tr s calme sauf quand il bouge beaucoup disent les professionnels Les march s boursiers semblent se caract riser par des grandes fluctuations des sauts qui apparaissent brusquement alor

  • Title: Les Marchés fractals
  • Author: Jacques Lévy Véhel
  • ISBN: 2130507107
  • Page: 499
  • Format: broch
  • Le march est tr s calme, sauf quand il bouge beaucoup disent les professionnels Les march s boursiers semblent se caract riser par des grandes fluctuations, des sauts qui apparaissent brusquement alors qu on ne les attend pas, tandis que l on passe son temps attendre des fluctuations moyennes qui n arrivent jamais De plus, les fluctuations importantes se succ dent g n ralement, de m me que les p riodes de calme plat Ce ph nom ne de discontinuit s et de concentrations existe depuis toujours sur les march s, mais a t longtemps ignor dans la gestion des risques financiers Il prend une nouvelle importance aujourd hui en raison du r le croissant des march s financiers dans l conomie, et appelle une nouvelle compr hension des risques les march s ont une structure fractale de risque, diff rente de celle utilis e jusqu pr sent dans les mod lisations financi res Ce livre propose une approche des march s financiers qui tient compte de ce caract re fractal En se fondant sur des travaux math matiques r cents, il d veloppe une mod lisation adapt e ces ph nom nes Il conduit reconsid rer la notion d efficience des march s, et aussi d finir une mesure plus fine du risque, qui d pend alors de deux param tres le premier mesure la volatilit classique en la g n ralisant, et le second introduit, en la quantifiant, la probabilit de rupture des cours Des exemples concrets value at risk, valuation des actifs, gestion des portefeuilles font appara tre l int r t de cette mod lisation plus riche pouvoir prendre davantage de risque en le contr lant mieux, et donc am liorer la performance finale Ce livre n est pas r serv aux math maticiens Il met l accent sur la mise en place concr te des divers outils propos s ainsi, les proc dures de simulation, estimation et gestion d actifs sont d crites en d tail, et de nombreux graphiques et r sultats num riques illustrent les diff rents aspects de l tude Certains compl ments de math matique sont apport s si n cessaire.

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    • Unlimited [Fiction Book] Ô Les Marchés fractals - by Jacques Lévy Véhel ↠
      499 Jacques Lévy Véhel
    • thumbnail Title: Unlimited [Fiction Book] Ô Les Marchés fractals - by Jacques Lévy Véhel ↠
      Posted by:Jacques Lévy Véhel
      Published :2018-09-02T14:29:10+00:00

    About "Jacques Lévy Véhel"

      • Jacques Lévy Véhel

        Jacques Lévy Véhel Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Les Marchés fractals book, this is one of the most wanted Jacques Lévy Véhel author readers around the world.


    660 Comments

    1. Publiée en 2000, cette synthèse brillante sur les processus alpha-stables (fractals, de Lévy etc.) fait comprendre à quel point les interprétations browniennes triviales dominantes ne sont pas adaptées aux marchés financier. La pratique actuariale doit intégrer la non linéarité, les brusques sauts de valeur, le caractère multi échelle de la dynamique des prix. Bref, la finance auto-destructrice (Merton,Black, Sholes etc.) trouve ici, 10 ans avant la crise des subprimes, la descripti [...]


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